[경제][용어] 외화 유동성커버리지비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio)

외화 유동성 커버리지 비율이란? / 외화 유동성 커버리지가 뭐지?

외화 유동성커버리지비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio)

금융위기가 발생할 때 30일간 빠져나갈 현금 대비 고유동성 외화 자산이 얼마있는지 나타내는 지표이다.

국제은행자본규제 기준인 바젤Ⅲ와 한국은 외화와 해당국 통화를 합한 ‘종합LCR’는 의무 사안, 외화LCR는 권고 사안으로 제시하고 있다.

LCR은 한 달 기준의 외화 현금, 외화지급준비금, 고신용채권 등 고유동성 외화자산
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금융위기를 가정해 은행에서 30일간 빠져나갈 외화

현금화하기 쉬운 자산의 최소 의무보유비율이라고 보면 된다.

시행

금융당국은 LCR을 2017년부터 시행한다. 모든 은행이 LCR 규제의 대상이 될 예정이다.

제외대상

• 외화부채가 5% 미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 전북, 제주, 광주은행은 제외된다.
• 수출입 은행과 외국 은행지점(JP모건 한국지점등)은 규제에서 벗어난다.

2019년까지 LCR 비율

• 일반은행 : 2017년 60%에서 매년 10%포인트씩 상향 조정.(60% -> 70% -> 80%)
• 특수은행 : 기업은행, 농협은행, 수협은행은 2017년 40%에서 2019년까지 매년 20%포인트씩 올릴 예정(40% -> 60% -> 80%)
• 산업은행 : (40% -> 50% -> 60%)

규제비율

금융당국은 매 영업일마다 LCR 값을 구해 월 평균 규제비율을 점검한다는 방침이다.

규제 위반 시

• 2회까지 : 사유서·달성계획서
• 3~4회 : 1회당 5%포인트씩 규제 비율
• 5회 이상 : 규제를 달성할 때까지 신규 외화차입을 정지

관련된 다른 변경되는 정책들

폐지 되는 것

외환위기·금융위기를 거치며 허겁지겁 만들어 완성도가 떨어지고 국제 기준과 통일성도 부족하다는 지적을 받은 것들

• 7일 만기불일치 비율, 
• 1개월 만기불일치 비율, 
• 3개월 외화 유동성 비율, 
• 외화 여유자금 비율, 
• 외화 안전자산 보유 비율

유지되는 것

• 1년 초과 중장기 외화자금 비율

선물환 포지션 한도 완화

거시건전성 3종 세트(선물환포지션 한도·외환건전성 부담금·외국인 채권투자 과세) 중 선물환포지션 한도도 완화. 은행들의 외화차입 허용 폭을 넓히기로.

• 국내은행 : 30% -> 40%
• 외국은행지점 : 150% -> 200%

Reference

1. 금융투자업계 전문가들, “외화 LCR 규제 은행에 ‘독?’ ‘약!’”
2. ‘초강력 외환방파제’ 외화LCR, 내년 60%서 2019년 80%로
3. 은행 외화비축 의무화, 외화LCR이란 , 2016-06-07